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新値3本足を使ったFX戦略 | プログラム利用のシステムトレード記事一覧

 
前記のシグナルSNeAsiCng3を使った戦略(EA、エキスパートアドバイザ)を作成し、MT4のストラテジーテスターを使って評価してみました。
ドル円で様々な時間足でテストしましたが、日足以外はあまり良い成果は出ませんでした。
特に1分足では勝率はまだしも利益曲線は単調に下がっていきました。
そこで、追加の指標を組み合わせ試行錯誤の結果まずまずの次のテスト結果となりました。
(1)AOSinNe1M: ドル円1分足の場合 2017年1月1日から2017年10月16日(記事作成時)までの結果。1千通貨。金額はドル表記。
新値3本足にエントリ、イグジット条件にADXDMI指標を組み合わせる。
純益:92.90、プロフィットファクタ:1.35、取引数:332回、期待利得:0.28、勝率:87.95%、平均勝ちトレード:1.24、負けトレード:-6.72

(2)AOSinNe1M: ドル円1分足の場合 2018年9月25日時点で(1)AOSinNe1Mを再検証した結果を追加します。1千通貨。金額はドル表記。
新値3本足にエントリ、イグジット条件にADXDMI指標を組み合わせる。
純益:-22.94、プロフィットファクタ:0.97、取引数:671回、期待利得:-0.03、勝率:85.54%、平均勝ちトレード:1.48、負けトレード:-9.01
トータルで損失となりました。環境次第で不安定というところです。

(3)AOSinNeDay: ドル円日足の場合 2017年1月1日から2017年10月16日(記事作成時)までの結果。1千通貨。金額はドル表記。
新値3本足にエントリ、イグジット条件にDMI指標を組み合わせる。
純益:23.36、プロフィットファクタ:5.30、取引数:10回、期待利得:2.34、勝率:80.00%、平均勝ちトレード:3.60、負けトレード:-2.71
エントリ回数は少ないですが、かなり良い結果でした。

(4)2018年9月25日時点で(3)AOSinNeDayを再検証した結果を追加します。
ドル円日足の場合 2017年1月1日から2018年9月25日(記事作成時)までの結果。
純益:25.57、プロフィットファクタ:2.42、取引数:18回、期待利得:1.42、勝率:72.22%、平均勝ちトレード:3.36、負けトレード:-3.61
通しでは悪くないですが、直近1年位は利益があまり伸びていません。

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